Atlas · Управление риском
Соотношение риска и прибыли в торговом плане
Сильный торговый сценарий определяет не только направление движения, но и условия, при которых идея перестаёт работать. R:R помогает связать эти условия с потенциальной целью и оценить сделку до входа в рынок.
Три уровня, с которых начинается расчёт
Цена входа — уровень, по которому вы планируете открыть позицию. Стоп-лосс — уровень выхода при неблагоприятном движении. Цель, или Take Profit, — предполагаемый уровень фиксации прибыли. Для покупки стоп находится ниже входа, а цель — выше; для продажи расположение обратное.
В волновом анализе сначала оценивают структуру движения, ключевые уровни и границу отмены сценария. Затем рассчитывают соотношение риска и прибыли. Подгонять стоп или отдалять цель только ради красивого числа не стоит: уровни должны опираться на рыночную ситуацию.
Расчёт R:R и определение результата
Риск — расстояние от входа до стопа. Потенциальная прибыль — расстояние от входа до цели. Калькулятор Atlas делит потенциальную прибыль на риск и показывает результат в формате 1 : X, где единица обозначает риск. Например, 1 : 2 означает, что планируемая прибыль вдвое больше планируемого убытка.
Для покупки с входом 100, стопом 95 и целью 110 риск равен 5, а потенциальная прибыль — 10. Получаем 10 / 5 = 2, то есть 1 : 2. Для продажи с входом 100, стопом 105 и целью 90 расчёт даёт такое же соотношение. Модуль разницы цен позволяет использовать одну формулу для обоих направлений.
Пример сделки на графике
На графике вход расположен на уровне 100 001, стоп — 99 500, цель — 101 005. Расстояние до стопа составляет 501 единицу цены, до цели — 1 004. Потенциальная прибыль превышает риск примерно в два раза: 1 004 / 501 ≈ 2,004. В привычном формате это R:R ≈ 1 : 2.
Зелёная область показывает расстояние от входа до цели, красная — до стопа. Это иллюстрация устройства сделки. Такой график помогает увидеть план, но сам по себе не подтверждает качество точки входа и не определяет вероятность достижения цели.
Формула
Множитель прибыли к риску = |Цель − Вход| / |Вход − Стоп|
Пример покупки · R:R ≈ 1 : 2
Риск: 501 · потенциальная прибыль: 1 004 единицы цены.
Соотношение и вероятность работают вместе
Универсального «хорошего» R:R для всех стратегий нет. Соотношение 1 : 2 или 1 : 3 может быть удобным ориентиром, однако его нужно сопоставлять с долей прибыльных сделок, реальными результатами и условиями исполнения. Далёкая цель увеличивает потенциальную прибыль на бумаге, но может достигаться реже.
Если каждая прибыльная сделка приносит 2R, а убыточная теряет 1R, теоретическая доля прибыльных сделок для безубыточности равна 1 / (1 + 2), или около 33,3%, без учёта расходов. При соотношении 1 : 3 она равна 25%. Комиссии, проскальзывание, частичные закрытия и различный размер результатов меняют эту оценку. Поэтому планируемое R:R полезно сравнивать с фактически реализованным по журналу сделок.
Риск по цене и риск для счёта
Калькулятор показывает расстояния между ценами и их долю от цены входа. Это не размер убытка или прибыли всей позиции в деньгах и не процент риска от депозита. Для такого расчёта дополнительно нужны объём позиции, стоимость шага цены и спецификация инструмента.
Две сделки могут иметь одинаковое R:R, но разный размер потенциального убытка в процентах от депозита. Соотношение оценивает пропорцию между целью и стопом, а размер позиции определяет денежный риск. Эти параметры нужно рассматривать совместно.
Границы расчёта и исполнение заявок
R:R помогает сравнивать торговые идеи и быстро пересчитывать план при изменении уровней. При этом показатель не учитывает вероятность успеха, волатильность, ликвидность, комиссии и спред. Точность арифметики не заменяет обоснованность выбранного сценария.
Стоп-лосс задаёт условие выхода, но не гарантирует исполнение точно по указанной цене. При резком движении фактическая цена может отличаться от запланированной. Механизм активации и исполнения зависит от типа заявки, инструмента и правил площадки.
От анализа к последовательному плану
Подход Atlas — рассматривать цель, границу отмены идеи и соотношение риска и прибыли как части одного сценария. Сначала определите структуру рынка и условия входа, затем проверьте уровни через калькулятор и определите процент от депозита, которым вы готовы рискнуть при открытии сделки.
Пересчитывайте R:R, когда меняются исходные условия сделки. Если цена входа, стоп и цель остаются прежними, само соотношение тоже не меняется. Решение об открытии позиции должно опираться на весь торговый план, а не на одно число.