Atlas · Управление риском
От торгового сценария к размеру позиции
Направление сделки и объём позиции решают разные задачи. Анализ определяет условия входа и границу отмены идеи, а расчёт объёма помогает связать стоп-лосс с процентом депозита, которым вы готовы рискнуть.
Риск сначала, объём потом
Начните с размера депозита и допустимого риска на одну сделку. Если депозит составляет 10 000 USD, а выбранный риск — 1%, планируемый убыток до расходов не должен превышать 100 USD. Это исходная сумма для расчёта, а не размер залога и не стоимость всей позиции.
Стоп-лосс определяйте по рыночной ситуации и условиям отмены сценария. Затем подбирайте объём под этот стоп. Чем дальше стоп от входа, тем меньше позиция при одинаковом риске. Перемещать стоп ближе только ради увеличения объёма означает менять исходный торговый план.
Формула расчёта
Сумма риска равна депозиту, умноженному на выбранный процент риска и делённому на 100. Чтобы получить стандартные лоты, разделите эту сумму на произведение расстояния до стопа в pips и стоимости одного pip на стандартный лот в валюте счёта.
Лоты = сумма риска / (стоп в pips × стоимость pip на 1 лот)
Для представленных валютных пар стандартный лот — 100 000 единиц базовой валюты. Мини-лот соответствует 10 000 единиц, микро-лот — 1 000. Это разные способы выразить один объём, а не дополнительные позиции.
Пример: EUR/USD и депозит в USD
Депозит — 10 000 USD, риск — 1%, стоп — 50 pips. Один pip по EUR/USD равен 0,0001 USD на единицу EUR, поэтому на стандартном лоте его стоимость составляет 10 USD.
Сумма риска: 10 000 × 1 / 100 = 100 USD. Размер позиции: 100 / (50 × 10) = 0,20 лота, или 20 000 EUR. Этот же объём равен 2 мини-лотам или 20 микро-лотам. При шаге 0,01 лота округление не меняет результат. Значение 1% здесь служит условием примера, а не рекомендацией по риску.
Pips и валюта счёта
Для выбранных пар без иены один pip равен 0,0001; для пар с JPY в качестве валюты котировки — 0,01. Терминал может показывать дополнительный десятичный знак: такой минимальный тик не равен целому pip. Например, движение EUR/USD от 1,1000 до 1,0950 соответствует 50 pips.
Стоимость pip сначала выражается в валюте котировки — второй валюте пары. Если счёт открыт в другой валюте, введите курс пересчёта: сколько единиц валюты счёта стоит одна единица валюты котировки. Например, для EUR/USD и счёта в EUR нужен курс USD → EUR. Калькулятор использует введённый вами курс и не загружает рыночные котировки автоматически.
Округление и ограничения расчёта
Объём округляется вниз до указанного шага лота, чтобы расчётный риск по стопу не превышал заданную сумму. В результатах отдельно показаны допустимый риск и риск после округления. Минимальный объём, шаг и максимальный размер позиции сверяйте со спецификацией брокера.
Калькулятор предназначен для перечисленных валютных пар. Размеры контрактов золота, индексов, фьючерсов и других инструментов могут отличаться. Расчёт не учитывает комиссии, спред, проскальзывание и требования к марже. Стоп-лосс не гарантирует исполнение по заданной цене, поэтому фактический убыток может отличаться от планируемого.
Объём и R:R в одном плане
Соотношение риска и прибыли показывает пропорцию между стопом и целью. Размер позиции определяет денежный риск этой идеи. В подходе Atlas оба расчёта дополняют анализ структуры рынка: сначала сформулируйте сценарий, затем оцените R:R и подберите объём с учётом допустимого риска от депозита.
Рассчитать соотношение риск/прибыль →